O Centro de Pesquisa e Economia do Seguro (CPES), da Escola, e o Centro de Pesquisas Aplicadas em Risco (CEPAR/UERJ) promovem, no dia 16 de julho, quinta-feira, o seminário “Aplicações em Asset Liability Management (ALM) para Previdência Complementar”, a partir das 19h, no hotel Meliã Paulista, em São Paulo (SP).

O encontro terá palestras de Gabriela Krull, atuária e mestre em Métodos Matemáticos em Finanças pelo IMPA e analista do Núcleo de Estudos e Projetos da CNseg, e Davi Michel Valladão, professor do Departamento de Engenharia Industrial e membro do Laboratório de Programação Matemática Aplicada e Estatística, ambos da PUC-Rio. A mediação caberá a Cesar Neves, professor da Escola e do Instituto de Matemática e Estatística da UERJ, membro do CEPAR/UERJ e analista técnico da Susep.

O ALM, que em português significa gestão de ativos e passivos, corresponde à prática de gerir um negócio em que as decisões consideram a relação entre ativos e passivos.

“Em previdência complementar os passivos dependem do desenvolvimento de fatores de risco ao longo do tempo, sejam eles longevidade, cancelamento e taxa de juros. Os ativos, por sua vez, devem ser geridos com eficiência para cumprir com os compromissos futuros das entidades. O ALM visa a eficiência na gestão dos ativos, com a melhor alocação possível, tendo em vista o objetivo da companhia e as restrições legais e regulamentares”, explica Cesar Neves.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no link acima, onde estão disponíveis mais informações.

Fonte: Ascom Escola Nacional de Seguros